경제용어 700선 - 순안정자금조달비율, 순이자마진(NIM), 순이체한도제

한국은행에서 발행 한 경제용어 700선 - 순안정자금조달비율, 순이자마진(NIM), 순이체한도제에 대해 알아보겠습니다.

 

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경제용어 700선 - 순안정자금조달비율, 순이자마진(NIM), 순이체한도제

 

 

 

 

순안정자금조달비율

2008년 글로벌 금융위기시 신용경색으로 금융시장 기능이 마비되면서 자금조달이나 만기연장이 어려워짐에 따라 많은 은행들이 만기불일치 등에 따른 유동성 위기를 경험하였 고 이는 금융시스템 전체의 유동성 경색을 유발하였다. 이에 따라 바젤위원회(BCBS)는 유동성 위기에 대한 대응 및 금융복원력 강화를 위해 단기 유동성 규제인 유동성커버리지 비율과 함께 중장기 유동성 규제인 순안정자금조달비율(NSFR; Net Stable Funding Ratio)을 도입하였다. 순안정자금조달비율은 유동성을 감안한 은행 보유자산대비 안정적 조달자금(자본 및 부채)의 비율이며 은행들은 2018년부터 NSFR 비율을 100% 이상으로 유지하여야 한다. 즉, NSFR은 은행 자금조달 구조의 안정성을 강화하기 위해 장기 운용자산의 일정 부분을 안정적인 부채/자본으로 조달하도록 함으로써 은행들이 단기 도매자금 조달에 과도하게 의존하는 행태를 제한하기 위해 도입되었다. NSFR의 산식은 ‘가용 안정자금 조달금액(sigma부채 및 자본항목잔액 * ASF 가중치) / 필요 안정자금 조달금액(sigma자산항목잔액 * RSF 가중치) * 100’이다. 분자인 가용 안정자금 조달금액(ASF; Available StableFunding)은 부채 및 자본 항목 중 향후 1년 이내 이탈 가능성이 낮은 안정적인 자금조달금액을 의미한다. 분모인 필요 안정자금 조달금액(RSF; Required Stable Funding)은 자산항목 중 향후 1년 이내 현금화되기 어려워 안정적인 자금조달이 요구되는 금액을 말한다.

 

순이자마진(NIM)

은행의 모든 금리부자산의 운용결과로 발생한 은행의 운용자금 한 단위당 이자순수익(운용수익률)을 나타내는 개념이다. 이는 이자자산순수익(이자수익자산 운용수익이자비용부채 조달비용)을 이자수익자산의 평잔으로 나누어 계산하는 은행의 핵심 수익성지표이다.

 

순이체한도제

순이체한도제(net debit caps)는 금융결제원의 차액결제시스템에 참가하고 있는 각 참가기관으로 하여금 여타 참가기관과의 CD, 타행환 거래 등에서 발생하는 순이체액(지급지시송신액 - 지급지시수신액)에 대하여 그 상한을 설정토록 함으로써 결제불이행

사태의 발생 가능성 및 불이행 규모를 최소화하도록 한 제도이다. 순이체한도의 적용을 받는 차액결제시스템은 한은금융망을 통하여 차액결제되고 있는 거래 중 지급지시가 실시간으로 송수신되고 금융기관 간 결제보다 고객 앞 대금지급이 먼저 이루어짐으로써

미결제순채무가 발생하는 타행환공동망, 전자금융공동망, 지방은행공동망, 국가 간 ATM망과 어음교환시스템, CD공동망, B2C 전자상거래 중 지급지시가 실시간으로 송수신되는 거래이다. 차액결제 대상거래로서 지급지시가 실시간으로 이루어지지 않는 지로시스

템, 직불카드공동망 등은 순이체한도 설정 대상에서 제외된다. 순이체한도는 각 차액결제 참가기관이 자신의 과거 최대 순채무액, 향후 대고객 거래규모의 변화 등을 종합적으로 고려하여 자율적으로 설정하도록 하고 있다.

 

연관검색어 : 결제리스크, 차액결제시스템

 

 

 

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오늘은 순안정자금조달비율, 순이자마진(NIM), 순이체한도제에 대해 알아보았습니다.
꾸준히 알아가는 게 재미나네요.
연관검색어까지 숙지하면 좋을 것 같습니다.

오늘도 공부한 당신, 응원합니다!